ESTIMATION OF MARKET RISK IN UKRAINE USING VAR METHODOLOGY
Анотація
В роботі розглядається можливість застосування методів оцінювання міри ризику VaR для банківського валютного портфеля з використанням таких методів: дельта-нормальний, історичний та імітаційного моделювання. Прийнятні за якістю результати прогнозування втрат отримано за методом Монте-Карло, який гіпотетично може враховувати можливі зміни курсів валют на ринку. Встановлено, що похибки прогнозів можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу валют.
Ключові слова
міра ризику VaR, банківський валютний портфель, історичне моделювання, імітаційне моделювання за методом Монте-Карло, дельта-нормальний метод, український валютний ринок
Повний текст:
PDFDOI: http://dx.doi.org/10.15588/1607-3274-2013-2-14
Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «РІУ», Запорізький національний технічний університет,
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна.
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.